摘要:2008年的次贷危机已经过去了近十年，不管是发达国家还是发展中国家在次贷危机中都未能独善其身。近十年来，为了防止这一经济危机再次发生，无数国内外学者对次贷危机中最根本的系统性风险也就是信用风险展开研究，成果颇丰，为金融机构的信用风险管理提供了相当之多的建议。

本文首先用引言引出次贷危机和信用风险管理这一概念，然后对研究背景、意义以及国内外研究现状文献展开综述，之后揭示次贷危机中暴露出的信用风险问题以及我国国有银行在次贷危机中的损失情况，最后根据中国建设银行常州分行数据建立VaR模型，根据数据对信用风险进行评估，从而给出有实践性意义的建议。

关键词：次贷危机；国有银行；信用风险

目录

摘要

Abstract

一、  引言-1

（一） 研究背景及意义-1

1． 研究背景-1

2． 研究意义-1

（二） 国内外研究现状-2

（三） 研究内容及方法-3

二、  次贷危机和信用风险的相关概念与理论基础-3

（一） 次贷危机简介-3

（二） 信用风险概念综述-4

（三） 次贷危机中存在的信用风险-4

1．  金融机构对于房抵贷申请的信用风险控制机制-4

2．  放松对贷款的审核，次级贷款数量大幅上升-4

3．  疏忽了贷后的管理工作，导致止赎事件频发-6

三、  危机给国有银行带来的冲击及防范信用风险必要性-6

（一） 次贷危机给当时我国国有银行带来的的冲击-6

1．  国有银行海外证券投资损失惨重-6

2．  银行的融资难度加大，发展停滞-7

3．  处于起步阶段的金融衍生品创新步伐放慢-7

（二） 现阶段防范信用风险的必要性-7

四、  基于VaR风险价值模型的信用评估实证研究-8

（一） VaR的概念及基本原理-8

（二） 建立VaR风险价值模型-9

1．  基于VaR模型对信用评估的基本思路-9

2．  VaR模型步骤-9

3．  实例分析-10

4．  结论及银行资本充足率较低的原因解读-12

五、  促进我国四大国行信用风险防范的具体措施-13

参考文献-15

致谢-16