摘要：近年来，我国股份制商业银行的不良贷款余额与不良贷款率开始呈现“双升”态势，银行业面临重要的信贷危机。本文以2012年第一季度至2016年第三季度的8家上市股份制商业银行为研究样本，运用面板数据模型，对股份制商业银行的不良贷款微观影响因素进行实证研究。得出主要结论：股份制商业银行的银行相对规模、资本充足率、贷款与总负债比例这三个指标对其不良贷款率呈正相关关系，而拨备覆盖率对其呈负相关关系。最后依据研究结果，从银行本身、企业角度、政府角度提供相关建议来控制不良贷款的增长，进而促进我国金融业稳定发展。

关键词：股份制商业银行；不良贷款；微观影响因素

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摘要

Abstract

1. 引言-1

1.1 选题目的和意义-1

1.2 国内外研究现状及发展趋势-1

1.2.1 国外研究现状-1

1.2.2 国内研究现状-2

1.2.3 发展趋势-2

1.3 主要研究内容-3

2. 不良贷款的概念和影响-4

2.1 不良贷款的概念-4

2.1.1 不良贷款的定义-4

2.1.2 不良贷款的分类-4

2.2 不良贷款的影响-5

2.2.1 对银行自身发展的影响-5

2.2.2 对国家经济发展的影响-5

3. 股份制商业银行不良贷款的现状特点及分析-6

3.1 股份制商业银行不良贷款总体现状-6

3.1.1 不良贷款余额与不良贷款率均增加-6

3.1.2 三类不良贷款额和次级、可疑、损失率逐年递增-7

3.2 股份制商业银行不良贷款行业分布特点-8

3.2.1 企业贷款基本集中投放于制造业与批发和零售业-9

3.2.2 在房地产业投放的企业贷款数增长-10

3.3 与国有商业银行不良贷款的比较分析-11

4. 股份制商业银行不良贷款微观成因的实证分析-13

4.1 微观变量选取-13

4.2   微观变量的数据来源-14

4.3    建立模型-14

4.3.1 平稳性检验-14

4.3.2 面板协整检验-15

4.3.3 模型估计及检验-16

4.3.4 实证结果分析-19

5. 结论与建议-19

5.1 结论-19

5.2 建议-20

5.2.1 银行加强自身建设-20

5.2.2 企业加强经营运作-20

5.2.3 政府加强力度-21

参考文献-22