摘要：我国自证券交易印花税产生以来，经历了多次证券交易印花税的调整，作为对股票市场的调控。而对证券交易印花税的争议也自其产生以来一直存在。所以研究证券交易印花税调整的影响具有现实意义。本文通过理论研究和实证研究相结合的方式，分析了证券交易印花税对我国股票市场波动性的影响。在总结了对前人的研究文献的基础上，首先通过理论分析股票市场波动性的相关概念和计量方法。然后在实证分析方面，本文以时间上距现在最近的三次证券交易印花税调整为研究对象，进行正态性检验和W统计量分析，得出证券交易印花税对中期稍有影响而对长期没有影响的结论，以及提出对印花税采取取消或者结构化改革的建议。

关键词：证券交易印花税；股市波动性；正态性检验；收益率波动性

目录

摘要

Abstract

1.引言与文献综述-4

1.1引言-4

1.2 文献综述-4

2.研究假设及模型构建-6

2.1研究假设-6

2.2样本的选取和数据来源-7

3.检验分析与结果-8

3.1正态性分析-8

3.2 Levene检验与F检验（波动性分析）-10

4.研究结论及对策建议-12

4.1研究结论-12

4.2对策与建议-13

参考文献-14

致谢-14