摘要:在本文中，我们主要回顾了保险业中关于非齐次投资组合风险和的随机比较的一些研究结果. 本文主要在独立和相依的风险情形下，对投资组合的部分结果进行了阐述.具体的，我们给出了两组投资组合风险和的凸序、通常随机序、反失效率序和似然比序的部分比较结果. 这些结果表明，在适当条件下，投资组合中风险的分布越不均衡，对应风险和的期望将会越大.

该论文参考文献14篇. 

关键词：随机序  优化序  Schur-凸函数  排列增

目录

摘要

Abstract

1 绪论1

2 预备知识1

2.1随机序- 1

2.2超优序及相关 2

2.3多元优化序- 3

2.4-Schur-凸（凹）函数- 3

2.5-排列增及其相关定义 4

3 主要结论- 5

参考文献11

致谢12