摘要:将经典风险模型推广为索赔为稀疏过程的双险种风险模型,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述险种与险种索赔发生的计数过程分别为保单到达过程的稀疏过程和稀疏过程.运用鞅方法得到破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,导出生存概率满足的积分方程及保费额、索赔额均为指数分布时生存概率的一般公式.

关键词：稀疏过程；风险模型；破产概率；鞅；复合Poisson过程；Lundberg不等式

目录

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论-1

1.1经典风险模型介绍-1

1.2预备知识-3

第二章 索赔为稀疏过程的双险种风险模型-6

2.1引言-6

2.2模型的引入-6

2.3盈利过程的性质-7

2.4预备引理-8

2.5主要结果-11

小 结-20

参考文献-21

致 谢-23