摘要:对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,利用鞅论的知识,得到了盈余首次达到给定水平的时刻的拉普拉斯变换、期望、方差和3阶中心矩。

关键词: Poisson-Geometric过程；风险模型；鞅；停时 

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摘要

ABSTRACT

第一章 引言. 1

第二章 预备知识随机过程.2

　　　2.1 随机过程2

　　　2.2 Poisson过程.3

　　　2.3 复合Poisson-Geometric分布及过程4

　　　2.4鞅论5

第三章 一类双险种风险模型下盈余首次达到给定水平的时间分析.7

　　　3.1模型的引入.7

　　　3.2相关预备引理8

　　　3.3主要结果12

结束语.19

参考文献.20

致谢22