摘要：研究我们国家股票市场收益率的统计特征，能为股票投资者在股市中取得最大收益给予好的建议，为金融决策者制定给予有效的更好的理论依据。

本文我们就对这一问题进行了展开探索，用了平稳性检验、正态分布检验、残差自相关性以及异方差检验等方法，根据检验结果，选择适合该数据的GARCH模型，并对股票收益率进行预测，效果良好。对我们国家股票市场收益展开了分析，深入了解股票市场的每一个基本特征,这不单单能为投资者决策及风险防范提供建议,还能够提供重要的意见就是我们将怎么样预测经济形势。

关键词：股票收益率，波动性，预测性，检验

目录

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论-1

1.1选题背景-1

1.2研究对象和指标的选取-1

1.3研究思路-2

第二章 描述性统计分析-2

2.1股票市场收益率-2

2.2平稳性检验-5

2.3正态性检验-5

2.4自相关检验-7

2.5异方差检验-7

第三章 中国A股市场股票收益率的GARCH模型-9

3.1GARCH建模-9

3.2模型预测检验-10

3.3结论-10

第四章 结语-11

参考文献-12