摘要：近年来，随着银行业的改革发展，市场结构也发生了变化，银行业集中度逐步下降。但由于银行业国民经济中占据着重要地位，在银行市场集中度可能进一步下降的背景下，放松银行业管制可能会影响到银行业本身的稳定。为防范银行业风险，研究银行业的市场集中度和其风险承担的关系十分必要。本文拟从上市银行年报、中国金融年鉴等多种途径获取中国上市商业银行2006年到2015年的数据，从绝对集中度CRn和相对集中度HHI两个方面入手来衡量银行业的集中度情况，并通过多家上市银行的平均不良贷款率来衡量银行业的风险承担。本文通过实证分析法，从线性回归和非线性回归两个模型来得到银行业集中度对其风险承担的影响程度并得到相关的结论，在此基础上提出合理的政策建议。 

关键词：上市商业银行；市场集中度；风险承担；回归分析

目录

摘要

Abstract

1-引  言-1

1.1-研究背景和意义-1

1.2  研究方法和主要内容-1

1.2.1 研究方法-1

1.2.2 主要内容-2

1.3  本文创新和不足之处-2

2-文献综述-3

2.1  集中度——稳定性假说-3

2.2  集中度——脆弱性假说-3

2.3  文献总结-4

3理论基础与研究假设-4

3.1 市场集中度-4

3.2 风险承担-5

3.3 研究假设-5

4银行业集中度对其风险承担影响的实证分析-6

4.1数据来源及样本选取-6

4.2变量设定及模型构建-6

4.2.1银行业集中度指标-6

4.2.2风险承担指标-7

4.2.3 控制变量指标-8

4.3 描述性分析-9

4.4 平稳性检验-9

4.4.1  ADF检验——自变量-10

4.4.2  ADF检验——控制变量-11

4.4.3  ADF检验——因变量-11

4.5 回归分析-12

4.5.1 线性回归分析-12

4.5.2 非线性回归分析-13

5 结论和建议-15

5.1 实证结论-15

5.2 相关建议-16

5.2.1 对政府的建议-16

5.2.2 对银行的建议-16

参考文献-17