摘要：银行业是社会资金供求的重要产业，关系着我国金融体系的稳定性，其市场结构以及风险承担水平一直是学者关注研究的重点。本文在理论分析的基础上，构建了银行市场集中度与银行风险承担之间的线性模型，利用16家上市银行的面板数据进行实证分析。此外，由于国有大型银行在我国占据特殊地位，故在前人研究基础上，另单列出国有大型银行组进行了分析，观察结论是否相同。本文得出以下结论：1.银行业市场集中度与银行风险承担之间存在显著正相关的关系；2.银行业市场集中度与国有大型银行风险承担之间存在显著负相关的关系。

关键词：市场集中度；风险承担；商业银行；国有大型银行

目录

摘要

Abstract

1  引  言-1

1.1  研究背景-1

1.2  研究目的及意义-1

1.3  研究方案-2

1.4  论文的创新与不足-2

2  理论基础与文献综述-3

2.1  银行市场集中度研究-3

2.2  银行风险承担研究-3

2.3  银行市场集中度与风险承担关系的研究-4

3  银行市场集中度与风险承担的测度及现状-5

3.1  银行市场集中度测度及现状-5

3.1.1  行业集中率（CRn）-6

3.1.2  赫芬达尔指数（HHI）-6

3.2  银行风险承担的测度及现状-7

3.2.1  破产风险概率（Z-score指数）-7

3.2.2  不良贷款率（NPL）-7

3.2.3  加权风险资产占比-8

3.3  小结-8

4  银行市场集中度对风险承担影响的实证分析-9

4.1  样本选取与数据来源-9

4.2  变量选取及分析-9

4.2.1  变量选取-9

4.2.2  变量描述性分析-10

4.3  模型建立与检验-12

4.3.1  模型设计-12

4.3.2  数据检验与模型检验-13

4.4  实证结果与分析-14

4.4.1  16家上市银行组的实证结果及分析-14

4.4.2  国有大型银行组的实证结果与分析-15

5  结论和建议-16

5.1  研究结论-16

5.2  政策建议-17

参考文献-18