摘要：本文通过百度指数与电影行业股票价格的联动效应进行实证检验。文中选择10支电影行业概念股票百度指数与股票价格收盘价作为研究数据。运用Spss和Eviews分析软件，建立了VAR模型，利用协整检验、格兰杰因果检验、脉冲相应函数、方差分解等方法分析百度指数与电影行业股票价格的联动关系。本研究表明，沪深两市中百度指数与股票走势息息相关，交易者可以参考更多的信息获取途径来分析股价走势。

关键词：联动性；VAR模型；格兰杰因果检验；脉冲响应；超额收益率

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摘要

Abstract

1  引言-1

1.1  选题背景与选题意义-1

1.1.1  选题背景-1

1.1.2  选题意义-1

1.2  文献综述-2

1.3  预期目标-3

1.4  研究方法-3

1.5  主要研究内容-4

2  投资者关注度与电影行业概述-4

2.1  中外电影行业概述-4

2.1.1外国电影行业简介-4

2.1.2中国电影行业现状与前景-5

2.2  投资者关注度概述-5

2.2.1  投资者关注度的基本概念-5

2.2.2  投资者关注度的衡量-5

3  样本选择与描述统计分析-6

3.1样本数据选取说明-6

3.2  样本数据描述与基本特征-8

4  百度指数与电影行业股票价格的联动性实证研究-8

4.1  数据平稳性检验-8

4.2  格兰杰因果检验-9

4.3 VAR模型-10

4.3.1平稳性检验-15

4.3.2  滞后阶调查-17

4.3.3  协整关系检验-17

4.3.4脉冲响应函数-19

4.3.5  方差分解-25

5结论与启示-28

参考文献-30