【摘要】随着资本社会的健全，经济的不断发展，近年来证券业成为了一个热门的投资行业，不论企业还是个人都可以通过证券投资从而获得额外的收益，该收益远远高于银行或者其他形式的投资，即便高收益的同时也存在着极高的风险，在高风险下的投资依旧很多。所以如何规避这些风险又成为了一个备受关注的话题。投资组合理论是当今市场经济上极其重要的投资理论，自上个世纪五十年代便备受关注，这一理论的提出对证券投资风险防范具有重要的指导意义。本文通过对投资组合理论在证券投资风险防范中的风险控制问题进行研究，借鉴国内外众多经济学家的研究成果，运用均值-方差模型，资本资产定价模型，套利定价模型等一系列模型进行探讨，从而达到尽可能的收益最大化。

【关键词】：证券业；投资组合理论；投资风险

目录

摘要

Abstract

一、绪论-1

（一）研究背景-1

（二）研究和意义-1

（三）国内外文献综述-2

（四）研究内容与方法-3

二、证券投资风险与投资组合理论概述-4

（一）证券投资风险概念-4

（二）投资组合理论-5

三、投资组合理论在证券投资风险控制中的运用-7

（一）理论分析-7

（二）案例分析-7  

四、投资组合理论在证券投资风险控制中的局限性-11

（一）理论自身局限性-12

（二）鉴于中国国情的局限性-13

 五、完善投资组合理论在证券风险控制运用中的建议-13

（一）结合相关知识，拓展投资组合理论-14

（二）国家健全法律规范，提高监管力度-14

（三）减少政府对市场的直接干预-15

（四）完善市场信息，提高信息效率-15

（五）提高投资者的投资决策水平-15

六、总结与展望-16

（一）结论-16

（二）研究展望-16

参考文献-17