摘要:本文在利率市场化的背景下，借鉴Maudos & Guevara提出的扩展的交易者模型推导影响商业银行存贷利差的主要因素，并结合2007-2016年间我国18家上市银行的存贷利差以及相关统计数据进行实证分析。对我国上市银行的存贷利差及其相关因素进行总体回归，接着对我国大中型股份制商业银行分类回归，分析得出决定商业银行存贷利差的主要因素，实证分析结果表明：商业银行净利差与信贷风险呈正相关关系，与银行多元化经营、金融深化程度负相关，并在结论的基础上提出了一些政策建议。

关键词：存贷利差；商业银行；影响因素；交易商模型；多元线性回归模型

目录

摘要

Abstract

一、引言-1

二、文献综述-2

（一）国外文献综述-2

（二）国内文献综述-3

三、商业银行存贷利差影响因素的理论分析-5

（一）经济增长-5

（二）通货膨胀-6

（三）金融深化程度-6

（四）银行多元化经营-6

（五）经营管理效率-6

（六）风险厌恶度-7

（七）信用风险-7

四、商业银行存贷利差影响因素的实证分析-7

（一）模型设立及变量的定义-7

（二）样本数据-9

（三）豪斯曼检验-10

（四）回归结果-10

五、结论和建议-12

（一）结论-12

（二）建议-12

参考文献-14