摘要：上市银行是我国金融体系的重要组成部分，而银行业的系统性风险具有很强的破坏性和传染性，一旦发生危机，可能会危及到整个金融体系，所以维护银行体系的稳定十分重要。为了防范风险，需要加强对上市银行系统性风险的度量。本文基于CoVaR模型，利用分位数回归法，对我国16家上市银行进行实证分析，并且根据实证结果提出相关的监管建议。结果证实了我国上市银行系统性风险溢出效应的存在，并且大型国有银行的风险溢出水平较高，需要加强对这些银行的监管。

关键词：上市银行;系统性风险;CoVaR模型;分位数回归

目录

摘要

Abstract

一、引   言-1

二、文献综述-1

（一）概念界定-2

（二）国内外研究综述-2

三、模型与方法概述-4

（一）CoVaR模型-4

（二）运用分位数回归法估计CoVaR-6

四、实证研究-6

（一）样本的选取-6

（二）数据的处理-7

（三）各上市银行系统性风险的测算-7

（四）对测算结果的分析-10

五、小结-12

（一）研究结论-13

（二）政策建议-13

参考文献-15